100年以上前に提案された主成分分析を含めて，多変量解析は長いことたくさん研究されてきました．もはや訳がわからんくらいいろいろな手法がありますが，やってることは割と単純です．最近読んだarXiv記事で良さげなのがありました． https://aokn-kytjp.tum…